风险管理 教学大纲

（二）建立清晰的国别风险管理政策流程 1.国别风险识别 2.国别风险的计量与评估 3.限额管理、监测和报告

第二节 声誉风险管理

一、声誉风险的概念 二、声誉风险管理的基本做法

（一）明确董事会和高级管理层的责任 （二）建立清晰的声誉风险管理政策流程 1. 声誉风险识别 2. 声誉风险评估 3. 监测和报告

（三）采用恰当的声誉风险管理方法 三、声誉危机管理规划

第三节 战略风险管理

一、战略风险管理的概念 二、战略风险管理的基本做法

（一）明确董事会和高级管理层的责任 （二）建立清晰的战略风险管理流程 （三）采取恰当的战略风险管理方法 思考题

1.国别风险的管理方法有哪些？ 2.阐述声誉风险的概念及内容。 3.战略风险的管理方法有哪些？

第八章 风险评估与资本评估

教学目的

使学生掌握内部资本充足评估（ICAAP）的相关内容，其中包括风险评估、资本规划、压力测试等。通过本章内容的学习，掌握内部资本充足评估程序，形成内部资本重组评估报告，并能对评估情况进行总结分析。 教学重点

风险评估；资本评估 教学难点

内部资本充足评估报告 建议学时

3学时 教学内容

第一节 总体要求 第二节 风险评估

一、风险评估最佳实践

（一）国际银行业开展风险评估的实践 （二）国际银行业开展风险评估的基本原则 1. 符合监管要求 2. 符合银行实际 3. 保证一定的前瞻性 二、风险评估的总体要求

第三节 压力测试

一、基本框架和要求

（一）资本充足率压力测试总体框架

（二）涉及资本充足率压力测试框架需注意的问题 二、关于压力测试的监管要求 （一）治理方面 （二）组织实施方面 （三）覆盖范围方面 （四）方法论方面 （五）应用和报告方面

第四节 资本评估

一、资本定义、功能与分类 二、资本规划的主要内容及频率 三、主要监管要求

第五节 内部资本充足评估报告（ICAAP报告）

一、内部资本充足评估报告的主要内容和作用

二、关于内部资本充足评估报告的监管要求 思考题

1．什么是全面风险？ 2．阐述风险评估的流程。 3．资本规划的主要内容是什么？

4. 阐述内部资本充足评估报告的基本内容。

第九章 银行监管与市场约束

教学目的

通过本章的学习，掌握风险监管的理念和要素，市场准入、监督检查、资本监管等监管方法，并从市场约束的角度理解市场约束机制的作用方式、各参与方的作用、信息披露要求，以及外部审计对完善市场约束机制、提高银行监管质量和效率的作用。 教学重点

银行监管的内容；银行监管的方法 教学难点

市场约束机制 建议学时

3学时 教学内容

第一节 银行监管

一、银行监管的内容

（一）银行监管的目标、原则和标准

（二）风险监管的理念、指标体系和关注要点 二、银行监管的方法 （一）市场准入 （二）资本监管 （三）监督检查 （四）风险评级 三、银行监管的规则 （一）银行监管法规体系

（二）银行监管的最佳做法

第二节 市场约束

一、市场约束机制 （一）市场约束机制

（二）市场约束参与方及其作用 1. 监管部门 2. 公众存款人 3. 股东 4. 其他债权人 5. 外部中介机构 6. 其他参与方 二、信息披露 （一）基本概念 （二）目的 （三）制度要求

（四）监管要求信息披露与会计信息披露的关系 （五）专有信息和保密信息披露 三、外部审计 （一）外部审计的内容

（二）外部审计与信息披露的关系 （三）外部审计与监督检查的关系 思考题

1．银行业监管机构的主要监管方法有哪些？ 2．阐述信息披露的基本概念和我国信息披露的要求。 3．外部审计与信息披露的关系是什么？

七、实践教学环节要求

《风险管理》实践环节以《风险管理》课程的教学大纲为基础，进行模拟操作分析，共计8学时：

一、提供风险管理实践的机会,深化学生在《银行风险管理》课程中学到的银行风险管理的基本概念和得到银行风险管理的基本程序与方法,熟练使用银行

风险管理系统进行风险分析与计算。

二、模拟特定资产投资分析,对象涉及股票,债券等基础证券或信贷资产,提高学生在老师的指导下,独立进行风险分析和管理,逐步提高学生进行风险识别,度量与管理的能力。

三、利用学院实验中心现有的条件,使学生初步掌握现代银行管理的分析与计算原理,接触进行银行风险分析所需的专业金融数据库和专业金融计量学软件包和工具箱,为进一步进行专业研究打下一定的基础。

四、特别强调对各银行所面临的各种风险,包括利率利率,汇率利率,市场利率,信用风险等的度量技术,对Value at risk的概率以及各种度量技术有深刻的把握,能够灵活运用解决银行风险管理中的日常风险度量问题。

八、教材、主要参考书和推荐教学网站

（一）教材

中国银行业从业人员资格认证办公室著《风险管理》（2013年版），中国金融出版社，2013。

（二）主要参考书目

1. 刘海龙 王惠，《金融风险管理》，中国财政经济出版社出版社，2009.3 2. 约翰.赫尔(John C. Hull)，《风险管理与金融机构》，机械工业出版社，2011.9

3. 朱淑珍，《金融风险管理》，北京大学出版社，2012.2 4．郭田勇编《金融监管学》，中国金融出版社，2009年。

（三）推荐教学网站

1.中国风险管理网 http://www.chinarm.cn/

2.中国内部控制与企业风险管理网http://www.ic-erm.com/ 3.国家内控风险管理师工作网http://www.chinacoso.org/ 4.国家精品课程资源网http://course.jingpinke.com.

九、课程考试与评估

通过期末考试了解学生基本理论知识掌握情况进行全面评价，通过课堂讨论以及案例分析和课后作业检验学生对基本理论的实际应用。课程总成绩为100分，平时成绩占50%，其中，出勤30分，作业10分，课堂表现10分；期末考试满分100分占课程总成绩的50%。