《计量经济学》习题集

C 横截面数据 D 年度数据

7、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用【 】 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法

8、假设回归模型为，其中var()=，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】

A B C D

9、设回归模型为，其中var()=，则(的最小二乘估计量为【 】 A. 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 二、多项选择题

1、下列计量经济分析中哪些很可能存在异方差问题【 】

A 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型

B 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型

D 以国名经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型

E 以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

2、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【 】

A 线性 B 无偏性 C 最小方差性

D精确性 E 有效性

3、异方差性将导致【 】

A 普通最小二乘估计量有偏和非一致

B 普通最小二乘估计量非有效

C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏

D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效

E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽

4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】

A DW检验法 B 戈德菲尔德——匡特检验 C 怀特检验

D 戈里瑟检验 E 帕克检验

5、当模型存在异方差性时，加权最小二乘估计量具备【 】

A 线性 B 无偏性 C 有效性

D 一致性 E 精确性

第五章 自相关性 一、单项选择题

1、如果模型存在序列相关，则【 】

A cov（，）=0 B cov（，）=0（t(s）

C cov（，）(0 D cov（，）(0（t(s）

2、D－W检验的零假设是（(为随机项的一阶自相关系数）【 】 A DW=0 B (=0 C DW=1 D (=1

3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】

A B C D 4、DW的取值范围是【 】

A －1(DW(0 B －1(DW(1

C －2(DW(2 D 0 (DW(4