《计量经济学》自相关 练习题

一、选择题

1、设ut为随机误差项，则一阶线性自相关是指（ ）

A.C.cov(ut,us)?0(t?s)ut??1ut?1??2ut?2??tB.D.ut??ut?1??tut??ut2?1??t

2、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ C ）

A. 无多重共线性假定成立 B. 同方差假定成立

C. 零均值假定成立 D. 解释变量与随机误差项不相关假定成立 3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为（ ） A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 4、广义差分法是（B ）的一个特例

A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法

5、加权最小二乘法是（ ）的一个特例

A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法

6、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是（ ）

A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性

C.设定偏误 D.解释变量之间的共线

性

7、以下选项中，正确地表达了序列相关的是（ ）

A. COV(?i,?j)?0,i?j B. COV(?i,?j)?0,i?j C. COV(Xi,Xj)?0,i?j D. COV(Xi,?j)?0,i?j

8、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是( )

A. 0≤DW≤1 B.－1≤DW≤1 C. －2≤DW≤2 D.0≤DW≤4

9、在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ）

A. 4-C.

dl﹤DW﹤4 B. 0﹤DW﹤dl

du﹤DW﹤4-du D. dl﹤DW﹤du,4-du﹤DW﹤4-dl

10、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于( )

A. 0 B.–1 C. 1 D. 4 11、广义差分法是对( )用最小二乘法估计其参数。

?A.C.yt??1??2xt?utB.D.yt?1??1??2xt?1?ut?1yt??yt?1??1(1??)??2(xt??xt?1)?ut??ut?1?yt???1???2xt??ut

12、已知模型的形式为

y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测

得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A.C.

yt?0.6453yt?1,xt?0.6453xt?1 B.

yt?0.6774yt?1,xt?0.6774xt?1

yt?yt?1,xt?xt?1 D.yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1

13、已知模型的形式为

y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测

得DW统计量为0.52,则广义差分变量是( )

A. yt?0.48yt?1,xt?0.48xt?1 B. yt?0.7453yt?1,xt?0.7453xt?1 C. yt?0.52yt?1,xt?0.52xt?1 D. yt?0.74yt?1,xt?0.74xt?1

14、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )

A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的 C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的

15、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于( ) A. 0 B. 1 C. 2 D. 4 16、在DW检验中，当DW统计量为2时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定

17、在DW检验中，当DW统计量为4时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定

18、在DW检验中，不能判定的区域是（ ）

A. 0﹤DW﹤dl,4-dl﹤DW﹤4 B. du﹤DW﹤4-du C. dl﹤DW﹤du,4-du﹤DW﹤4-dl D. 上述都不对

19、在DW检验中，存在负自相关的区域是（ ）

A. 4-C.

dl﹤DW﹤4 B. 0﹤DW﹤dl

du﹤DW﹤4-du D. dl﹤DW﹤du,4-du﹤DW﹤4-dl

20、在DW检验中，当DW统计量为0时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定

21、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

二、判断题

1.异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 2．违背基本假设的计量经济学模型是不可估计的。（错）

3、DW检验中的DW值在0到4之间，数值越小说明模型随机误差项的自相关度越小，数

值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。（错）

4、利用WLS法和OLS法估计同一存在异方差性的模型，前者得到的残差平方和小于后者得到的残差平方和. （错）

5、利用GLS法和OLS法估计同一存在异方差性的模型，前者得到的残差平方和小于后者得到的残差平方和. （错）

6. DW检验适用于检验任何形式的自相关性. （错） 7. 柯克伦-奥科特迭代法是估计存在自回归形式的序列相关性模型的一种常用方法. 8. 自相关性会导致模型回归系数的OLS估计量不是一致的.

9．GLS法适合于估计存在异方差性或自相关性的线性回归模型. （ ）

三、简答题

1.什么是序列相关性？序列相关出现后，仍采用OLS估计模型参数，会导致哪些不良后果？ 2.请写出Dubin-Watson检验法的假定条件。 3.试说明多元线性回归模型产出自相关的原因。

4．自相关性检验的基本思路是什么？有哪些常用的自相关性检验方法？处理模型存在的自相关性问题有哪些方法?

答：自相关性检验的基本思路：首先需利用OLS法估计模型得到残差估计量，然后通过研究

的自相关性来推断

自相关性.

，并把它作为

的

常用的自相关性检验方法：图示法、DW检验、LM检验．

处理模型自相关性问题的方法：（可行的）广义最小二乘法、（可行的）广义差分法、非

线性最小二乘法、尼威和韦斯特（Newey-West）自相关-稳健性估计程序.

四、计算题

1、根据某地区居民对农产品的消费y和居民收入x的样本资料，应用最小二乘法估计模型，估计结果如下，拟合效果见图。由所给资料完成以下问题：

（1） 在n=16，??0.05的条件下，查D-W表得临界值分别为

dL?1.106,dU?1.371，试判断模型中是否存在自相关；

?，并利用广义差分变换写出（2） 如果模型存在自相关，求出相关系数?无自相关的广义差分模型。

??27.9123?0.3524x yse=（1.8690）（0.0055）

R?0.9966,?ei2?22.0506,DW?0.6800,F?4122.531

2i?116

2、家庭消费支出（Y）、可支配收入（X1）、个人个财富（X2）设定模型如下：

Yt??0??1X1t??2X2t??t

回归分析结果为： LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10

Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070

6.9973 ________ 0.0101

0.5002

X2 - 0.3401 0.4785 ________

X2 0.0823 0.0458 0.1152 R-squared ________ Mean dependent var S.E. of regression ________ Akaike info criterion

111.1256 4.1338

Adjusted R-squared ________ S.D. dependent var 31.4289 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic ______ Durbin-Watson stat 2.4382

Prob(F-statistic)

0.0001