计量经济学课件第七章 分布滞后模型与自回归模型 - 图文

将阿尔蒙多项式变换代入分布滞后模型并整理， 模型变为如下形式

Yt ???????0 Z0t ???1Z1t ????2 Z 2t ??????m Z mt ??ut （7.5）

其中

Z 0t ??X t ??X t ?1 ??X t ??2 ?

??X t ?s

2 ??s X t ?s

Z1t ??X t ?1 ??2 X t ??2 ??3 X t ?3 ??sX t ??s

2

Z 2t ??X t ?1 ??2 X t ?2 ??3 2X t ?3

...

m Z mt ??X t ?1 ??2 X t ??2 ??3 mX t ?3

m

??s X t ?s

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对于模型（7.5），在满足古典假定的条件下， 可用最小二乘法进行估计。将估计的参数代入阿 尔蒙多项式，就可求出原分布滞后模型参数的估 计值。

在实际应用中，阿尔蒙多项式的次数m 通常取得 较低，一般取2或3，很少超过4。

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阿尔蒙估计的EViews软件实现

在EViews软件的LS命令中使用PDL项，其命令格 式为：

LSYCPDL(X，k，m，d)

其中，k为滞后期长度，m为多项式次数，d是对分布 滞后特征进行控制的参数。

在LS命令中使用PDL项，应注意以下几点：

①在解释变量x之后必须指定k和m的值，d为可选项， 不指定时取默认值0；

? d是对分布滞后特征进行控制的参数，可供选择的 参数值有：

1——强制在分布的近期（即b0）趋近于0； 2——强制在分布的远期（即bk）趋近于0；

3——强制在分布的两端（即b0和bk ）趋近于0； 0——对参数分布不作任何限制。