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第二十五章 时间序列_截面数据模型

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  • 2025/5/6 19:34:45

3、解释变量在两个编辑框中输入解释变量。Commoncoefficients:——此栏中输入的变量对所有截面成员有相同的系数,而各变量的系数则不同,并用一般名称或Pool名称输出结果。Cross-sectionspecificcoefficients:——此栏中输入的变量对Pool中每个截面成员的系数不同。EViews会对每个截面成员估计不同的系数,并使用截面成员识别名后跟一般序列名,中间用“_”连接进行标签。例如,如果在共同系数编辑框中输入一般变量F?和S?,会输出F?和S?的估计系数。如果在特定系数编辑框中输入这两个变量,会输出如下形式的系数:_GM--F_GM,_CH--F_CH,_GE--F_GE,_WE--F_WE,_US--F_US和_GM--S_GM,_CH--S_CH,_GE--S_GE,_WE--S_WE,_US--S_US,等等。注意,使用截面成员特定系数法估计模型会生成很多系数——等于Pool中截面成员数和所列变量数的乘积。374、截距在Intercept:标示区对截距进行选择说明:NoneCommonFixedeffectsRandomeffects没有截距;?it=0对所有Pool成员截距相同;?it=对每个Pool成员截距不同;?it=把截距看作随机变量:?it??i???ui,E(ui?it)?0不能用截面成员特定系数,AR项或者加权进行随机影响模型估计。385、权重在Pool方程估计中,缺省值为没有加权,但是可以选择加权项。有三种权重选择:No weightingCross section weightsSUR所有观测值赋予相同的权重GLS使用估计的截面残差的方差类似似乎不相关回归——GLS使用估计的截面成员残差协方差矩阵如果选择Crosssectionweights,EViews会假设出现截面异方差性进行广义最小二乘估计。如果选择SUR,EViews会进行广义最小二乘估计修正截面异方差性和同期相关性。39EViews不能估计这样的模型:很少的时期或者庞大的截面成员。所用的时期数平均应至少不小于截面成员数。即使有足够的观测值,估计的残差相关矩阵还必须是非奇异的。如果有一条不满足EViews的要求,EViews会显示错误信息:“NearSingularMatrix”。复选框Iteratetoconvergence控制可行GLS程序。如果选择,EViews就一直迭代权重和系数直到收敛。如果模型中包括AR项,这个选择就没有意义,因为在AR估计中,EViews会一直迭代直至收敛。6、选项(1)IterationandConvergenceOptions(迭代和收敛选择)如果选择加权估计和迭代至收敛,可以通过规定收敛准则和最大迭代次数控制迭代过程。点击方程对话框的Options按钮并输入要求值即可。40

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3、解释变量在两个编辑框中输入解释变量。Commoncoefficients:——此栏中输入的变量对所有截面成员有相同的系数,而各变量的系数则不同,并用一般名称或Pool名称输出结果。Cross-sectionspecificcoefficients:——此栏中输入的变量对Pool中每个截面成员的系数不同。EViews会对每个截面成员估计不同的系数,并使用截面成员识别名后跟一般序列名,中间用“_”连接进行标签。例如,如果在共同系数编辑框中输入一般变量F?和S?,会输出F?和S?的估计系数。如果在特定系数编辑框中输入这两个变量,会输出如下形式的系数:_GM--F_GM,_CH--F_CH,_GE--F_GE,_WE--F_WE,_US--F_US和_GM--S_GM,_CH--S_CH,_GE--S_GE,_WE--S_WE,_US--S_US,等等。注意,使用截面成员特定系数法估计模

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