实验五运用Excel规划求解进行最优投资组合地求解

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实验五：运用Excel规划求解进行最优投资组合的求解

【实验目的】

1、理解资产组合收益率和风险的计算方法，熟练掌握收益率与风险的计算程序； 2、进一步理解最优投资组合模型，并据此构建多项资产的最优投资组合；

【实验条件】

1、个人计算机一台，预装Windows操作系统和浏览器； 2、计算机通过局域网形式接入互联网； 3、matlab或者Excel软件。

【知识准备】

理论知识：课本第三章 收益与风险，第四章 投资组合模型，第五章 CAPM 实验参考资料：《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书 第三章，第四章，第五章 【实验项目内容】

请打开参考《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书 第四章相关章节（4.3）完成以下实验

A． 打开“实验五组合优化.xls”，翻到“用规划求解计算最优组合”子数据表； B． 调用规划求解功能进行求解。

点击“工具”在下拉菜单点击“规划求解”，如没有此选项说明需要加载规划求解后才能使用，如何加载见实验补充文档“EXCEL规划求解功能的安装”。

C．

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D．在规划求解选项卡里面选择“选项”，再选择“非负”再运行一次，比较两次返回的投资比例值的正负。在实验报告中记录两次得到的最优投资组合，并说明投资比例是负值说明什么？ E．（选做）借助连续调用规划求解的VBA过程生成有效组合以及资本市场线。 参考实验参考电子书《金融建模—使用EXCEL和VBA》电子书第四章P83

F．对比可卖空和不可卖空的有效前沿图试对比说明其不同？

【实验项目步骤与结果】

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A.

B．使用规划求解

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