西南财经 - 计量经济学期末试题

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17、已知模型的形式为y??1??2x?u,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 测得DW统计量为0.7454, 则广义差分变量是( )

A. yt?0.6273yt?1,xt?0.6273xt?1 B. yt?0.7453yt?1,xt?0.7453xt?1 C. yt?0.2547yt?1,xt?0.2547xt?1 D.

yt?0.05yt?1,xt?0.05xt?1

18、设回归模型为yi??1??2x2i??3x3i?ui，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是( )

A. 2?x2?0?x3?0 B 2?x2?0?x3?v?0C. 0?x2?0?x3?0 D. 0?x2?0?x3?v?019、对于有限分布滞后模型

Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????sXt?K?ut

在一定条件下，参数?i可近似用一个关于i的多项式表示（i=0，1，2，…，k），其中多项式的阶数m必须满足（ ）

A、m?k B、m?k C、m?k D、m?k 20、设无限分布滞后模型

Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???ut满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为（ ）

?1??kA．不能确定 B、??0 C、 D、0

1??01??k21、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）

A、它们由某种期望模型演变形成的 B、它们最终都可以转换成自回归模型

C、它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计 D、它们经济背景不同

22、大学教授薪金回归方程：Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i，其中Yi大学教授年薪，Xi教龄，

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?1D2i???0男性?1D3i??其他?0白种人，则非白种人男性教授平均薪金为 ( ) 其他A E(YiD2i?1,D3i?0,Xi)?(?1??2)??Xi； B E(YiD2i?0,D3i?0,Xi)??1??Xi

C E(YiD2i?1,D3i?1,Xi)?(?1??2??3)??Xi D E(YiD2i?0,D3i?1,Xi)?(?1??3)??Xi

23、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变量） （ ）

A Yi??1??2D2i??Xi??i B Yi??1??1Xi??2(D2iXi)??i C Yi??1??2D2i??3D3i??Xi??i D Yi????D2i?ui

24、在分析两个定性变量对被解释变量影响的虚拟变量模型中，暗含着一个假定：两个定性变量是分别是（ ）影响被解释变量的。

A.随机地 B.独立地 C.交互地 D.固定地 25、简化式模型就是把结构式模型中的生变量表示为( )

A.外生变量和生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型 26、有下列联立方程模型：

?Ct??0??1(Yt?Tt)??0Ct?1?u1t?I????(Y?T)??(Y?T)??I??K?ut01tt2t?1t?13t?14t?12t???Mt?m0?m1Yt?u3t ?Y?C?I?G?E?Mttttt?t??Kt?Kt?1?It则该模型的前定变量是（ ）

A、Ct,It,Mt,Yt,Kt B、Gt,Et,Tt,Tt?1

C、Gt,Et,Tt,Ct?1,It?1,Kt?1,Tt?1,Yt?1 D、Ct?1,It?1,Kt?1,Tt?1,Yt?1

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27、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）

A．恰好识别 B．不可识别 C．过度识别 D．不确定

??0?常数28、假设时间序列{Yt}是由Yt????t??t,t?1,2,L(??0)产生，其中?，

?????,t?1,2,Lt?1t?t2而{?t}是独立同正态分布N(0,?)序列，则下列说确的是（ ）

A、 Yt~I(0) B、 Yt~I(1) C、 Yt?E[Yt]~I(0) D、 Yt~I(2)

29、假设两时间序列{Xt}与{Yt}都是随机游走序列，存在??0使得Xt??Yt~I(0)，则下列说确的是（ ）

A、Xt??Yt?1~I(0) B、Xt??Yt?1~I(1) C、Xt??Yt?1~I(2) D、无法确定 30、修正异方差性或自相关性的最有效方法是（ ）

A．WLS B．广义差分法 C．ARCH方法 D．重新设定模型

二、多项选择题（每小题2分，共10分）

1、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( )

A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法

2、对我国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1952—1977；重建后时期是1978—2007，模型如下：

重建时期：重建后时期：关于上述模型，下列说确的是( )

Yt??1??2Xt??1tYt??3??4Xt??2t

A ?1??3;?2??4时则称为重合回归；B ?1??3;?2??4时称为平行回归； C ?1??3;?2??4时称为共点回归； D ?1??3;?2??4时称为相异回归 E ?1??3;?2??4时，表明两个模型没有差异；

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3、有关DF检验的说确的是（ ）。

???)/????中的??是?的最小二乘估计量 A、DF检验所用统计量t?(????)/????服从t分布 C、DF检验是单侧检验 B、DF检验统计量t?(? D、 DF检验是双侧检验 E、DF检验的原假设是“被检验时间序列平稳” 4、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿

A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的

5、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿

A. 加权最小二乘法 B. 科克伦-奥克特(Cochrane-Orcutt) 法 C. 普通最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法

三、判断分析与简答题（每题5分，共20分）

1、判断分析题

（1）联立方程的结构式模型与简化式模型没有区别。

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