实验八 单整和协整

实验十 协整检验

【实验目的】

掌握时间序列数据双变量协整检验。 【实验内容】

利用教材P56表2.6.3的资料，试建立lnY与lnX的回归。在Eviews文件中输入表2.6.3中Y、X的数据，用genr lnY=log(y), genr lnX=log(X)分别生成lnY与lnX的数据。

LnY=?0??1LnX?? 【实验步骤】

一、lnX、lnY单整性的检验 ⒈检验lnX的单整阶数 （1）检验lnX的平稳性 a. 图示法 Plot lnX

图10-1 lnX的线图

从图10-1看，lnX呈逐渐上升的趋势，可初步判断lnX是非平稳的。下面进行ADF检验。

b. ADF检验

对lnX进行ADF检验，方法为：先打开lnX的数据文件，点击view→unit root test,在弹出窗口选择level,并选择模型3，即trend and intercept,得到如下结果

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图10-2 lnX的ADF检验模型3结果

在图10-2的结果中，ADF统计量为-3.0945，其P值为0.1299，大于0.05，不能拒绝原假设，因此，继续做模型2，点击view→unit root test,在弹出窗口选择level,并选择模型2，即intercept,得到如下结果:

图10-3 lnX的ADF检验模型2结果

在图10-3的结果中，ADF统计量为0.8590，其P值为0.9933，大于0.05，不能拒绝原假设，因此，继续做模型1，点击view→unit root test,在弹出窗口选择level,并选择模型1，即none,得到如下结果:

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图10-4 lnX的ADF检验模型1结果

在图10-4的结果中，ADF统计量为10.7505，其P值为1.0000，大于0.05，不能拒绝原假设，因此，lnX是非平稳的。

（2）检验D（lnX）的平稳性 a.图示法 PLOT D(LnX)

图10-5 D(lnX)的线图

从图10-5看，D(lnX)基本上围绕其均值上下波动，且方差没有明显变大或变小，可初步判断D(lnX)是平稳的。下面进行ADF检验。

b. ADF检验 对D（lnX）进行ADF检验，方法为：先打开lnX的数据文件，点击view→unit root test,在弹出窗口选择1st difference,并选择模型3，即trend and intercept,得到如下结果:

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图10-6 D(lnX)的ADF检验模型3结果

在图10-6的结果中，ADF统计量为-4.1110，其P值为0.0166，小于0.05，拒绝原假设，接受备择假设，因此，D (lnX)是平稳的，lnX 是I（1）序列。

2.检验lnY的单整阶数 （1）检验lnY的平稳性 a.图示法

图10-7 lnY的线图

从图10-7看，lnY呈逐渐上升的趋势，可初步判断lnY是非平稳的。下面进行ADF检验。

b. ADF检验

对lnY进行ADF检验，方法为：先打开lnY的数据文件，点击view→unit root test,在弹出窗口选择level,并选择模型3，即trend and intercept,得到如下结果：

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