#《商业银行经营学》练习题

C为转移和分散风险

D客户对银行服务需求的多样化

2、 对开证行而言，备用信用证的优点体现在（ ）。 A业务成本较低 B可带来较高的盈利 C提高借款人的信用等级 D使受益人获得较高的安全性

3、 远期利率协议具有以下几个特点（ ）。 A成本较低 B灵活性大 C保密性 D期限较长 4、 从固定利率到浮动利率的互换是（ ）。

A息票利率互换 B基础利率互换 C交叉货币利率互换 D货币互换 5、 表外业务具有以下几个特点（ ）。

A灵活性大 B规模庞大 C交易集中 D盈亏巨大 E透明度低 6、银行允诺对顾客未来交易承担某种信贷义务的业务是（ ） A担保 B承诺 C期货 D远期利率协议 7、表外业务包括（ ） A担保 B承诺 C期货 D租赁 四、判断并说明理由

1、 信用证的产生是和国际贸易的发展密不可分的。 2、 票据发行便利和辛迪加贷款没有什么区别。

3、 如果未来利率上升，远期利率协议的买方实际支付的利率水平为协议利率。 4、 互换的前提条件是交易双方的信用等级不同。 5、 银行的贷款承诺一经做出，不经客户同意不可撤消。 6、 借助于表外业务，银行可扩大其信用规模。 五、问答

1、 什么是表外业务？它有什么特点？商业银行为什么要发展表外业务？ 2、 票据发行便利有哪些种类？我国是否有条件开展该项业务？

3、 远期利率协议为什么会受到国际商业银行的确普遍重视而迅速发展？ 4、 简述互换业务的交易程序及其特点。

5、 贷款承诺有哪些类型商业银行从事贷款承诺业务有何意义？ 6、 贷款出售有哪些类型？商业银行为什么要从事贷款出售业务？ 7、 为何要对表外业务加强监管？如何加强对表外业务的监管？

第九章 其他业务

一、名词解释

支付结算 汇票 支票 本票 汇款结算 托收结算 代理融通 保付代理 工程项目咨询 企业管理咨询 投资银行业务 二、填空

1、 票据是国际通行的支付结算工具，广泛使用的有（ ）、（ ）和（ ）。 2、 支付结算的方式有（ ）、（ ）、（ ）和保函结算方式。

3、 现代国际银行的支付正在向（ ）、（ ）和（ ）的“三无”方向发展，这同样也是中国银行业支付结算的发展方向。 4、 商业银行的信息咨询业务可以归纳为（ ）、（ ）和综合信息类咨询三大类。 三、不定项选择

1、 凡参和支付结算活动的当事人都必须遵循以下基本原则（ ）。 A恪守使用、履约付款 B谁的钱进谁的账，由谁支配 C银行不垫款 D不得损害公共利益

2、 商业银行接受委托代办一些经双方议定的经济事务的业务称为（ ）。 A支付结算 B代理业务 C租赁 D咨询业务 3、代理业务包括（ ）

A代理收付款 B代理新公司组建 C代理资产保管 C代理发行债券 4、在下列中间业务中，（ ）是开办最为广泛的业务。 Ａ代理业务 Ｂ转账结算业务 Ｃ资调业务 Ｄ代人管业 四、判断并说明理由

1、 支付结算是在银行存款业务基础上产生的中间业务，也是目前我国商业银行业务量最大的一项中间业务。 2、 汇票实质是出票人和收款人为同一人的票据。 五、问答

1、 简述银行支付结算现代化系统发展的内容。

2、 商业银行为什么要发展代理业务，你认为中国商业银行应怎样发展代理业务？ 3、 请你为本市某家银行设计拓展投资银行业务的规划和具体实施步骤。

第十章 国际业务

一、名词解释

国际业务 进出口融资 国际贷款 离岸金融业务 外汇业务 出口信贷 银团贷款 福费廷 应收账款融资 银行承兑 外汇市场 外汇交易 二、问答

1、 区别跨国银行在国外的分支机构的异同点和作用。 2、 商业银行业务国际化的背景及其发展趋势如何？

3、 何为银团贷款？其组织形式如何为何国际贷款多为银团贷款形式？ 4、 银行经营的福费廷和票据贴现业务有何不同？ 5、 讨论各外汇交易形式并说明它们之间的差异。

6、 哪些因素可能对汇率产生影响？这些因素和汇率的关系如何？ 7、 离岸金融业务和在岸金融业务间的区别和联系是什么？

第十章 商业银行资产负债管理策略

一、名词解释

广义的资产负债管理 狭义的资产负债管理 资产管理思想 负债管理思想 资产负债管理思想 自偿性贷款 资金分配法 一级准备 二级准备 净利息 利率敏感性资金 持续期 持续期缺口 融资缺口 敏感性比率 二、填空

1、 广义的资产负债管理按其经历的历程，可划分为（ ）、（ ）和（ ）阶段。 2、 商业银行资产管理理论经历了（ ）、（ ）和（ ）三个阶段。

3、 资产可转换性理论是由（ ）于1918年在《政治经济学》杂志上发表的（ ）一文中提出的。 4、 商业银行资产管理的方法主要有（ ）和（ ）。

5、 RSA和RSL的定价基础是可供选择的货币市场基准利率，主要有（ ）、（ ）、银行优惠贷款利率和可转让大额存单利率

等。

三、不定项选择

1、在（ ）理论的鼓励下，商业银行资产组合中的票据贴现和短期国债比重迅速增加。 A商业性贷款理论 B资产可转换理论 C预期收入理论 D负债管理理论 2、商业银行重视负债管理理论的目的是（ ）。

A增强流动性 B增加盈利 C弥补资本金的不足 D加强和客户的关系 3、下列有关负债管理理论说法正确的有（ ） A负债管理理论使西方商业银行更富有进取精神 B负债管理理论可促使商业银行扩大信贷规模 C负债管理理论可增加银行经营风险 D负债管理理论可降低银行经营成本

4、关于保持商业银行资产流动性的理论是（ ）

A商业性货款理论 B资产转移理论C预期收入理论 D负债管理理论 5、下列 有关利率敏感性缺口管理模式说法正确的有（ ） A当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 B当银行预测市场利率将上升时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 C当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为负值，缺口率小于1 D当银行预测市场利率将下降时，采取保持缺口为正值，缺口率大于1 四、判断并说明理由

1、 按照商业贷款理论的要求，商业贷款一般采取票据贴现的方式。

2、在利率敏感性缺口管理模式中，当银行预测市场利率上升时，往往采取正缺口战略。 五、问答

1、 商业银行管理理论中，资产管理思想和负债管理思想，各自强调的管理重心和所处环境差异是什么。 2、 二级准备在银行资产组合中的意义和作用是什么？

3、 当预测利率处于不同的周期阶段时，银行应如何配置利率敏感资金？为什么？ 4、 持续期的经济含义和特征是什么？

5、 当利率处于不同周期阶段时，资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响？ 六、计算并分析：

一家银行资本净额是100万元人民币，总资产为1500万元人民币，表内外风险加权资产期末余额为1208万元人民币；各项贷款期末余额为950万，各项存款余额为1200万元，该银行有一重点客户——某棉纺厂，该厂在该银行贷款余额为11万元人民币，试计算该行的资本充足率、单个贷款比例和存贷款比例并做简要分析。

第十一章 商业银行经营风险和内部控制

一、名词解释

商业银行经营风险 流动性需求 流动性风险 利率风险 信贷风险 投资风险 汇率风险 资本风险 风险识别 风险预测 定量分析 定性分析 自我约束和控制机制 风险控制法 风险财务法 内部稽核 二、填空

1、商业银行风险涵义涉及四个基本要素，即商业银行风险承受者、（ ）、（ ）和风险量度。 2、从系统论而言，商业银行风险源于（ ）和（ ）。 3、商业银行风险按其性质分为（ ）和（ ）。

4、 商业银行按业务面临的风险可分为（ ）、（ ）、（ ）、投资风险、汇率风险和资本风险。 5、 评判商业银行流动性风险及其程度的指标主要有（ ）、（ ）、大面额负债率和存贷变动率等。 6、 商业银行的投资风险来自三方面，即（ ）、（ ）和道德、法律风险。

7、 风险预测是风险管理的一个环节，也是风险控制的前提条件，它主要由（ ）和（ ）两个步骤组成。 8、 银行风险预测有（ ）和（ ）两类手段。

9、 定量分析法是指利用历史数据资料，通过数学推算来估算商业银行未来的风险，比较常见的定量分析法有（ ）、回归分析

预测法、（ ）、（ ）和累积频率分析法。

10、定性分析常用的方法有专家意见法、（ ）、（ ）和（ ）。

11、商业银行内部控制是对商业银行内部风险的控制，它通过建立（ ）发挥作用。 12、商业银行内部控制的目标体现在两个方面：一是（ ）；二是（ ）。 13、商业银行内部控制按技术类型可分为（ ）、同步内部控制和（ ）。

14、商业银行内部控制按功能类型可分为业务控制、（ ）、（ ）、（ ）、物品控制、人事控制、组织控制等。 15、商业银行内部控制方法主要有（ ）和（ ）。

16、银行风险控制法主要包括（ ）和（ ）两方面的内容。 17、银行风险财务法主要包括（ ）和（ ）两方面的内容。 三、不定项选择

1、 接受信贷者不能按约偿付贷款的可能性是（ ）。 A流动性风险 B信贷风险 C利率风险 D资本风险 2、 以下方法中属于定性分析的是（ ）。

A弹性分析法 B德尔菲法 C交叉影响法 D主观概率法 3、 商业银行的经营风险按性质可分为（ ）

A静态风险和动态风险 B系统风险和非系统风险 C内部风险和外部风险 D经营风险和管理风险 4、衡量一家银行总的风险程度的风险加权资产比例指标一般认为不超过（ ） A75% B60% C80% D50%

5、进行风险分析时，所采取的主要指标有（ ）

Ａ流动性风险比例 Ｂ信用风险比例 Ｃ资本风险比例 Ｄ投资风险比例 Ｅ财务风险比例

６、1995年9月26日，日本大和银行纽约分行一位高级交易员通过做假账的方式，在过去11?年间隐瞒进行未经授权交易所造成的亏损达11亿美元之多。其主要原因是（ ）

Ａ缺乏必要的法律 Ｂ缺乏内部控制 Ｃ管理素质低下 Ｄ市场变化难以预 ７、银行识别风险的方法很多，常见的方法是（ ）

Ａ信用分析法 Ｂ特尔菲法 Ｃ财务报表分析法 Ｄ风险环境分析法 Ｅ专家调查法 四、判断并说明理由

1、商业银行从事中间业务时不会面临信用风险。

2、信用风险的产生既有借款方自身经营失败的主观原因，也有经济周期的客观原因。

3、由于目前我国的利率没有市场化，所以国际市场利率变化还不足以使我国商业银行产生利率风险。 五、问答

1、 银行为何要保持一定的流动性？银行的流动性和盈利性之间是什么关系？ 2、 何为利率风险？试从利率风险函数出发讨论影响市场利率的因素。 3、 讨论信贷风险和其他金融风险的关系。 4、 如何识别商业银行经营中的风险？

5、 商业银行风险管理的内容有哪些？这些内容有何内在逻辑关系？

6、 商业银行有风险控制法和财务法两种做法，它们的适用对象分别是什么？ 7、 商业银行内部稽核的内容有哪些？ 8、