银行经营管理综合练习

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A .利率敏感资产大于利率敏感负债 B .利率敏感资产小于利率敏感负债 C .利率敏感比率大于1 D .利率敏感比率在0-1之间 【答案】B,D

16. 利率敏感负债包括（ ）。 A .货币市场借款 B .短期存款

C .中长期可变利率存款 D .定期存款 【答案】A,B,C

17. 中小银行在进行流动性风险管理时，通常采取的策略有（）。 A .资产流动性管理策略 B .负债流动性管理策略 C .平衡流动性策略 D .借入流动性策略 【答案】A,C

18. 下面属于银行流动性供给来源的是（）。 A .客户存款存入 B .客户偿还贷款 C .偿还货币市场借款 D .经营支出 【答案】A,B

19. 商业银行的流动性是指（）。 A .吸收存款 B .发放贷款

C .满足到期存款者提取存款的需求 D .满足合格贷款者的贷款需求 【答案】C,D

20. 下列属于《贷款风险分类指引》划分的不良贷款类别有（）。 A .关注贷款 B .可疑贷款 C .损失贷款 D .次级贷款 【答案】B,C,D

21. 偿债能力比率主要包括（）。 A .资产负债率 B .流动性比率 C .负债权益比率 D .速动比率

【答案】A,B,C,D

22. 现金流量表中的现金是指（ ）。 A .现金 B .股份

C .三个月内到期的债券 D .活期存款 【答案】A,C,D

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23. 在借款的\信用分析中，在评价贷款的担保时，要注意方面有（）。 A .担保品的变现性 B .担保品的价格稳定性

C .贷款保证人的担保资格和经济实力

D .保证人的担保能力是否与担保贷款额度相符 【答案】A,B,C,D

24. 中间业务可能存在的风险包括（）。 A .流动性风险 B .市场风险 C .国家风险 D .信用风险

【答案】A,B,C,D

25. 下列属于表外业务特点的是（）。 A .收取手续费

B .业务不反映在资产负债表中 C .不涉及潜在的资产负债风险 D .涉及潜在的资产负债风险 【答案】A,B,D

26. 在行市有利于买方时，买方将买入（）期权，可以获得在期权合约有效期内按某一具体履约价格购买一定数量外汇的权利。 A .看跌 B .看涨 C .买入 D .卖出

【答案】B,C

27. 出口信贷，按对象划分为（）。 A .买方信贷 B .混合贷款 C .卖方信贷 D .银团贷款 【答案】A,C

28. 商业银行国际业务的组织机构包括（）。 A .国外分行 B .国外代表处 C .国外子银行 D .国外代理行 【答案】A,B,C,D

29. 银行进行证券投资会面临的风险有（）。 A .信用风险 B .通胀风险 C .利率风险 D .流动性风险 【答案】A,B,C,D

30. 以下那些属于不可以抵押的财产（）。

A .土地所有权，包括国有土地所有权和集体土地所有权 B .耕地、宅基地、自留地、自留山等集体土地的使用权

C .学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗设施和其他社

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会公益设施

D .所有权、使用权不明或有争议的财产 【答案】A,B,C,D

三、简答题（本题共15小题，每小题6分）

1. 商业银行资本金的构成主要分为那几个部分，其内容是什么？

【答案】按资本的来源与性质，资本由以下几部分构成：（1）股本－普通股与优先股。普通股是银行股金资本的基本形式，它是一种产权证明。这种权利主要体现在三个方面：一是对银行拥有经营决策权。二是对银行的利润和资产有分享权。三是在银行增发普通股股票时，享有新股认购权。优先股是优先取得红利分配的股票，它兼有普通股与债券的特点。优先股东按固定利率取得股息，银行清算财产时优于普通股东，但他们不具有公司的经营管理权和投票权。（2）盈余-资本盈余与留存收益。（3）债务资本：包括资本票据与资本债券。（3）风险准备金。

2. 请回答《巴塞尔协议Ⅰ》将资本划分为哪几类，且其具体内容及作用是什么？

【答案】《巴塞尔协议I》将银行的资本划分为两大类，即核心资本与附属资本。核心资本或一级资本（Core capital）是银行资本中最重要的部分，它的价值稳定、各国银行相同、发表在公开的账目中、是判断资本充足率的基础。由以下几部分组成：永久性股东权益，包括实收普通股本和永久性非累积优先股本；公开储备，它是以公开的形式，通过留存盈余或其它盈余反映在资产负债表上的储备。附属资本(Supplementary Capital)主要包括：未公开的储备、重估储备（包括物业重估储备与证券重估储备，资产重估必须由官方认可的专门评估）。

3. 简述《巴塞尔协议II》的特点。

【答案】（1）覆盖了金融机构所面临的主要风险；（2）对风险与资本的监管体现了定性方法与定量方法相结合；（3）为银行量化监管资本提供了灵活性与多样性；（4）反映了国际金融市场的创新、风险量化和管理技术上的最新发展，如资产证券化、信用衍生产品等风险缓释技术；（5）协议的复杂性与广泛的国际争议性。

4. 你认为提高商业银行资本充足率的途径有哪些，结合某一商业银行说明这些途径都是怎么提高银行资本充足率的？

【答案】根据资本充足率的计算公式，商业银行为提高资本充足率采取的措施无非是增加资本与降低风险两个途径。（1）增加资本。增加资本，就是筹集新的资本来扩大资本金来源，其方法既可以内部补充，也可以来源于外部融资，或者二者同时进行。①内源资本管理。内源资本是通过内部留存收益获得的资本来源。银行内源资本管理有许多优点：一是成本低于公开市场融资，通过内部融资，商业银行不必支付发行费用、无需负担股息和利息；二是不会使原股东在银行的原有控制权受到影响，避免造成对现有股权的稀释，因而不会遭到原股东的反对。②外源资本：发行普通股与优先股、发行资本性债券、资产出售回租、股票债券转换。（2）降低风险。一是实行全面的风险管理，二是缩减资产规模（不常用），三是调整资产风险权重（常用）。

5. 银行贷款定价应遵循什么原则？

【答案】（1）利润最大化原则。实现利润是企业追求的目标；贷款收益要确保弥补资金的成本和费用，实现目标利润。（2）扩大市场份额原则。贷款价格的高低应考虑客户的承受程度，贷款价格过高会失去部分客户。因此，银行在进行贷款定价时，必须考虑同业、同类贷款的价格水平，以充分发挥银行自身的优势。（3）保证贷款安全原则。贷款定价应遵循风险与收益对称的原则，贷款的价格既要能弥补贷款的各项直接成本与费用，还能补偿风险费用。贷款风险越大，贷款成本有可能越高，贷款的定价必须保证银行资产的安全。（4）维护银行形象原则。贷款定价应遵守法律法规，不搞恶性竞争，损害金融秩序，损害银行的整体利益。

6. 担保法对保证期间是如何规定的？

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【答案】保证期间包括约定保证期间与法定保证期间。约定保证期间是指保证人与银行约定承担保证责任的期间。法定保证期间是法律规定的保证人承担保证责任的期限。约定的保证期间优于法定的保证期间。如果保证人与商业银行没有约定保证期间，担保法规定了法定的保证期间，即无论在一般保证还是在连带责任保证方式下，法定保证期间都限定在主债权即银行的贷款本金到期后的6个月内。如果借贷双方在保证合同中没有约定保证期间，则视为法定保证期间。贷款展期必须取得保证人的书面同意,未经保证人书面同意的，保证期间为原合同约定或法定的期间。如果在此期间内，商业银行并未对借款人起诉或者申请仲裁的，保证人的保证责任免除；如果商业银行已对借款人起诉或者申请仲裁的，保证期间适用于诉讼时效中断的规定。

7. 简述利率敏感性管理的策略。

【答案】不同的银行经营者，选择的利率敏感管理的策略与方法也是不同。（1）营造缺口－进取型策略。即银行主动营造利率敏感缺口，利用利率变动获取收益。当预测利率处于上升通道时，银行要增加利率敏感资产，减少利率敏感负债，营造资金的正缺口，而且缺口应随着利率上升的幅度增大而增大。从理论上讲，当利率上升到最高点时，缺口应当是最大的。当预测利率将要下降时，则设法把利率敏感缺口调整为负值，利率下降至最低点时，负缺口应当最大。（2）零缺口－防御性策略。对许多中小银行而言，由于研究预测利率需要较大的成本，这是他们无力承受的。因此中小银行往往采取比较保守的防御性策略，也称免疫性策略，即采用零缺口策略，使利率敏感资产与利率敏感负债相等，企图最大限度地减少风险，增加收入。

8. 衡量流动性的方法有哪些？

【答案】(1)资金供给与需求缺口预测方法：通过估计在未来一定时间内预期流动性需求与流动性供给之间的差额，确定流动性缺口，预测未来一段时间内银行将面临的流动性状况，并安排流动性管理的对策。（2）资金结构法。该方法首先将银行存款和其他资金来源根据估计的被提取的概率分成三类：

① \热钱\负债，即对利率极为敏感或近期提取可能性高的存款或同业拆借；②不稳定资金，即在近期内有25％－30％的比例会被取走的客户存款；③稳定性资金，也称核心存款或核心负债，即不可能取走的存款。 其次，按照一定规则确定流动性储备。例如对\热钱\设置95％的流动性储备（减去相应的法定准备金），对不稳定存款和非存款负债，一般持有30％的流动性储备。对于稳定资金，持有15％以下的流动性储备。在贷款方面，根据目前盛行的保持客户关系原则，银行需尽力满足一切贷款需求，以建立与客户的长期关系。因为与客户的贷款关系可以带动其他银行产品的销售，带来费用收入和客户对银行的长期依赖。因此银行必须估计最大可能的新增贷款。（3）流动性比例指标法。

9. 简述借款人的各种预警信号。

【答案】（1）借款人的财务预警信号，可以从两方面获得。一个是通过对借款人的财务报表的全面的、系统的、连续的分析，可以发现借款人的盈利能力、偿债能力、现金流量等方面存在问题。二是对借款人的财务活动进行监测，如借款人在银行存款、从银行取得的贷款及偿还情况、应收账款等信息，了解借款人财务活动中出现的问题。（2）借款人的非财务预警信号。例如借款人的经营策略改变、经营范围变更、管理层出现问题、公司性质变化、良好客户流失、行业发展前景有变等。

10. 商业银行贷款风险管理的\五C\分析具体包括哪些内容？

【答案】五C分析包括：（1）品格（character）：借款人的还款意愿和诚意。对于企业来说，借款人的品格包括借款人的背景、年龄、经验、有无不良行为记录；借款人的作风、经营理念、上下级关系等。（2）能力（capacity）：借款人未来按时还款的能力。包含两方面的含义：法律能力与偿还贷款的能力。（3）资本（capital）：借款人的自有资金的状况，即净资产。资本是借款人经济实力的代表，反映承受风险的能力；反映借款人的风险取向。资本越雄厚，风险的承受能力越大，由于严重的财务危机或破产而不能偿还贷款的可能性也就越小。（4）担保

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