银行从业《初级风险管理》练习题集(第1975篇)

2020年国家银行从业《初级风险管理》职业资格考

前练习

一、单选题

1.A银行2010年年初共有关注类贷款600亿元，在2010年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额分别为30亿元、15亿元和5亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了150亿元、因核销减少了50亿元，则该银行2010年的关注类贷款迁徙率为( )。

A、12．5％ B、25％ C、50％ D、100％

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【知识点】：第4章>第3节>信用风险监测 【答案】：A 【解析】：

关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％=50／(600-150-50)×100％=12.5％。 -----------------------------------------------------

2.下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法，错误的是( )。

A、外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本 B、商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C、。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任

D、商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任 -----------------------------------------------------

【知识点】：第6章>第4节>操作风险缓释 【答案】：B 【解析】：

商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险 同时，外包非核心业务有助于商业银行将重点放在核心业务上，从而提高效率、降低成本。从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被\包\出去。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律

的责任。商业银行必须对外包业务的风险进行管理， 这些关键过程和核心业务，如账务系统、资金交易业务等不应外包出去，因为过多的外包也会产生额外的操作风险或其他隐患。商业银行仍然是外包过程中出现的操作 -----------------------------------------------------

3.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。

A、个人耐用消费品贷款 B、个人生产经营贷款 C、个人住房按揭贷款 D、个人质押贷款

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【知识点】：第6章>第4节>操作风险控制 【答案】：C 【解析】：

个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点。 ----------------------------------------------------- 4.金融资产的市场价值是指( )。

A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B、在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值 -----------------------------------------------------

【知识点】：第5章>第2节>基本概念 【答案】：B 【解析】：

题目中A项所描述的是名义价值；B项所描述的是市场价值；C项所描述的是公允价值；D项所描述的是重估价值。 -----------------------------------------------------

5.20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是( )。

A、资产风险管理模式 B、负债风险管理模式

C、资产负债管理模式 D、全面风险管理模式

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【知识点】：第1章>第2节>商业银行风险管理的模式 【答案】：A 【解析】：

20世纪60年代以前，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性。在这个阶段，商业银行极为重视对资产业务的风险管理。 -----------------------------------------------------

6.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1．04亿元，回收总成本为0．44亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则该债项的违约损失率为( )。

A、50％ B、86．67％ C、36．67％ D、42．31％

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【知识点】：第4章>第2节>基于内部评级的方法 【答案】：A 【解析】：

采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-(回收金额-回收成本)／违约风险暴露=1-(1.04-0，44)／1.2=50％，即该债项的违约损失率为50％。 ----------------------------------------------------- 7.下列关于市场风险的说法，错误的是( )。

A、市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B、市场风险具有明显的非系统性特征 C、市场风险与其他风险相比，容易计量 D、银行表内外都存在市场风险 -----------------------------------------------------

【知识点】：第1章>第1节>商业银行风险的主要类别 【答案】：B 【解析】：

市场风险具有明显的系统性风险特征，所以B项错误。

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8.某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为( )亿元。

A、880 B、1375 C、1100 D、1000

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【知识点】：第4章>第3节>信用风险监测 【答案】：A 【解析】：

贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备=1100*80%=880。 -----------------------------------------------------

9.商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。

A、25％ B、20％ C、10％ D、30％

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【知识点】：第6章>第4节>操作风险缓释 【答案】：B 【解析】：

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20％。 -----------------------------------------------------

10.下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是( )。

A、企业在开发期和成长期可能没有收入，现金净流量一般是负值 B、企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C、对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D、对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息 -----------------------------------------------------