计量经济学读书笔记

kb011y??)?ln()?b1t 简化式t?b1t——ln(1?b0eytKKB. Gompertz成长曲线

yt?eK?b0b1t——ln(lnyt?K)?lnb0?t?lnb1

2. 不可线性化模型

对于非线性化模型，一般采用高斯-牛顿迭代估计法进行估计，

即将其展成泰勒级数之后，再利用迭代估计法进行估计。

迭代估计法基本思想：通过泰勒级数展开先使非线性方程在某

一组初始参数估计值附近线性化，然后对这一线性方程应用OLS法，得出一组新的参数估计值。重复直至参数估计值收敛为止。 二、 违反古典假设的回归模型 1. 异方差性（针对古典假定②）

A概念：随机误差项ui的方差不等于一个常数，即

Var(uiXi)??i2?常数(i?1,2,3,?,n)

B产生原因（遗漏了重要的解释变量、模型形式有误、统计

误差、偶然随机因素）

?)增大、无法计算估计误差和估计区间、解释C后果（Var(?1变量显著性检验失效t检验失效、预测精度降低）

D检验（图示法、解析法Spearman等级相关系数检验、戈

德菲尔德—匡特Goldfeld-Quandt检验、帕克Park检验、格里瑟Glejser检验、怀特White

检验）--重点理解，要求解释检验过程

E措施(加权最小二乘法WLS) 2. 自相关性（针对古典假定③）

A概念：在任何具体时期中，u值都与它自己以前的值（或

几个数值）相关。

B产生原因（经济惯性、模型设定有误、数据处理过程中产

生、蛛网现象、随机现象本身原因）

C后果（参数估计量不再有效但仍无偏、估计误差和估计区

间变大、t检验失效、预测精度降低）

D检验（图示法、D-W检验） （偏相关系数检验、BG检验） E措施（广义差分法） 3. 多重共线性（针对古典假定⑥）

A概念：解释变量之间存在精确的或近似的线性相关关系。 B产生原因（经济变量的内在联系、变量间有相同的变化趋

势、引入滞后模型、数据资料的局限性）

C后果（参数是可估计的，但方差变大、估计误差与估计区

间变大、t检验失效、回归模型不稳定）

D检验（相关系数、辅助回归模型、方差膨胀因子、特征值） E措施（利用“事前信息”）